En cuanto al camping en Cadiz yo de los que conozco te recomiendo Las Dunas de San Anton, en el Puerto de Santa María, la playa está justo enfrente y creo recordar que los baños tienen calefacción, aunque no estoy seguro, yo he estado 2 veces, ambas en el mes de febrero y no he pasado frio al ducharme.
En cuanto a los campings de Madrid, solo conozco el del Escorial, que a mi personalmente no me va mucho, porque me gustan los campings más pequeños y familiares, pero el camping está muy bien y tienes todo tipo de servicios....hasta incluso discoteca en el propio camping.
Un saludo